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正股与转债波动率差额择时转债隐含波动率的另一交易策略是与正股历史波动率对比,隐含与历史波动率的价差具有均值回复的特性,若隐含波动率相对被低估,则可以卖出正股买入转债,若隐含波动率相对被高估,则可以卖出转债买入正股。我们以光大转债为例具体说明。光大转债于2017年4月5日上市,将其隐含波动率与正股的30日历史波动率进行比较,两者平均相差5.19%,截至2019年10月24日,隐含波动率比历史波动率低16.21%,处于绝对低位,当前光大转债相对其正股被明显低估。由于回测无法使用未来数据,因此我们仍然使用布林带策略去判断过去每一时点上是否存在隐含波动率的高估或低估。当差值上穿上轨时,证明隐含波动率被高估,则卖出转债;当差值下穿下轨时,证明隐含波动率被低估,则买入转债。

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